Ratio de Sharpe anualizado
Mide el rendimiento ajustado al riesgo de la estrategia en el periodo seleccionado. Un Sharpe superior a 1,0 indica que la estrategia genera retorno por encima del riesgo asumido.
Servicio
¿Sabes cómo habría funcionado tu estrategia hace tres años?
El motor de backtesting de Nuevo Boutique analiza tu lógica contra datos históricos de tick para que no descubras sus límites en tiempo real.
Backtesting de precisión, no de estimación
Muchas plataformas ofrecen backtesting sobre velas OHLC de un minuto, lo que introduce sesgos de look-ahead y simula ejecuciones imposibles en el mercado real. Nuevo Boutique utiliza datos de tick históricos con spreads reales y latencia simulada para que los resultados del backtesting sean lo más representativos posible de lo que ocurriría en una cuenta live. Los datos cubren más de diez años para los principales pares de divisas, índices europeos, futuros de commodities y acciones del Ibex 35. El motor calcula más de treinta métricas, entre ellas el ratio de Sharpe anualizado, el Calmar ratio, el maximum drawdown absoluto y relativo, y la distribución de retornos por hora de sesión.
Métricas que obtienes en cada informe
Datos concretos para decisiones concretas, presentados en un panel con tonos azul-confianza para lectura rápida.
Maximum drawdown
Calcula la caída máxima desde el pico al valle en el periodo de prueba, tanto en términos absolutos como porcentuales respecto al capital inicial.
Distribución por sesión horaria
Identifica en qué franjas horarias la estrategia rinde mejor y peor, permitiéndote filtrar las sesiones menos favorables antes del despliegue en real.
Tasa de aciertos y expectativa
Porcentaje de operaciones ganadoras frente a perdedoras, y expectativa matemática por operación, para evaluar si el sistema es viable a largo plazo.
«Antes de Nuevo Boutique probaba mis estrategias directamente en real con lotes pequeños, lo que me costaba semanas y dinero. Con el backtesting de tick descubrí que mi estrategia en EUR/USD funcionaba solo entre las 9 y las 12 de la mañana. Ahora limito el horario y los resultados son mucho más consistentes.»
Laura Mendívil, trader independiente, Vitoria-Gasteiz
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